请问一下,量化投资的特点及究竟什么是量化投资?深度解析
我们来详细解释一下什么是量化投资以及它的主要特点。
"什么是量化投资 (Quantitative Investment)?"
量化投资,简称“量化”或“量化投资”,是一种"利用数学、统计学和计算机科学的方法,通过分析历史和实时的数据,建立模型来辅助投资决策"的投资策略和管理模式。
简单来说,它就是"将投资决策过程“科学化”、“系统化”、“程序化”"。量化投资者不再主要依赖直觉、经验和情绪做决策,而是基于数据和模型进行客观分析。
量化投资可以应用于各种投资领域,包括股票、债券、期货、期权、外汇、商品等,并且可以服务于不同的投资目标,如"趋势跟踪、均值回归、因子投资、事件驱动、套利"等。
其核心思想是:"通过系统性的、基于规则的方法来发现和利用市场中可被识别的、具有统计套利空间的机会,并力求将投资行为从人的主观情绪和随机性中解放出来。"
"量化投资的主要特点:"
1. "数据驱动 (Data-Driven):"
量化投资严重依赖大量历史和实时的数据,包括市场数据(价格、成交量、订单簿等)、宏观经济数据、公司基本面数据、另类数据(如社交媒体情绪、卫星图像等)。
所有的策略假设和模型都需要通过数据的检验。
2. "模型化与系统化 (Model-Based & System
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